**JPMorgan Chase, Bank of America en Citibank gewezen voor het vasthouden van biljoenen dollars aan derivaten zonder juiste noodplannen**
Amerikaanse toezichthouders hebben JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank en Goldman Sachs op de vingers getikt vanwege hun plannen voor biljoenen dollars aan derivaten. De Federal Reserve en de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) vinden dat de plannen van de banken – die aangeven hoe ze veilig kunnen omgaan met hun derivatenportefeuilles zonder overheidssteun – tekortschieten. Specifiek noemen de toezichthouders bij Citigroup gebreken in gegevensbeheer en controlesystemen die de berekeningen van de bank over benodigde liquiditeit en kapitaal bij het sluiten van derivatenposities bij faillissement corrumperen.
Het gebruik van derivaten speelde een belangrijke rol in de financiële crisis van 2008, waarbij systemische risico’s werden vergroot en wijdverbreide verliezen en instabiliteit ontstonden toen onderliggende hypotheekactiva in gebreke bleven. Volgens Reuters hebben grote banken derivaten ter waarde van biljoenen dollars in nominale waarde en kunnen mogelijke veranderingen in risicobeheer, liquiditeit of contante verplichtingen van die portefeuilles buitengewoon kostbaar zijn.
De toezichthouders benadrukken dat de grote banken hun “contingentieplanning moeten verbeteren”, inclusief hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze de nodige goedkeuringen of acties van buitenlandse regeringen krijgen om hun ontbindingsplannen effectief uit te voeren. De Dodd-Frank Act, aangenomen in de nasleep van de crisis van 2008, vereist dat grote banken deze plannen indienen. De Amerikaanse toezichthouders hebben de grote banken tot september de tijd gegeven om hun tekortkomingen aan te pakken.
*Dit artikel geeft geen financieel advies en is louter informatief vanuit ons perspectief.*
